興味がわく株

東証一部の大型株を対象にシステムトレードをしています。システムトレードのプログラムは自分で作成しています。
デイトレではなく短期のスウィングトレードのシステムトレードです。ある条件にあてはまる銘柄を毎日プログラムでさがし、その銘柄に投資するのですが、システムトレードを始めた頃は、手法が一種類しかなかったので該当する銘柄がない場合が多く、トレードできない日がありました。
しかし長年、株のシステムトレードをしている間に、使えそうな手法をいくつか作ることができました。

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いくつか作った手法を、最初の頃は収益率が高い順に使っていましたが、指数の状態により使用する手法を変えるたらどうかと思いました。例えば、株相場が弱い時は逆張りのシステムトレード、株相場が強い時は順張りのシステムトレードをするというように、指数で相場の状態を判断して、使う手法を変更する方法にしてみました。
指数にはTOPIXを使いました。相場の状態の判断は、例えば50日移動平均線が100日移動平均線よい上にあり、かつ昨日の指数の値が50日移動平均線より高い場合に、強い相場とする等です。このようにしていくつかの手法を組み合わせたシステムを作ってみると、とても高い収益率になりました。
手法の組み合わせにはEXELを使用しました。よくありがちな誤りは、判定のために未来の値が少しでも入ると、異常に高い収益率になるので注意して見直しましたが、しっかりできていました。これならば十分な利益が得られるだろと思い、実際にトレードしてみました。

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結果は、全く利益が得られませんでした。負けはしなかったのですが、手数料程度の利益しかありませんでした。
なぜこうなるのかといろいろ考えたのですが、指数を使うと過剰に最適化してしまうのではないかと思います。いくつかの手法を、指数により株相場の状態を判断して使い分ける方法は、指数そのものでシステムトレードをしているのと変わらないのではないかと思いました。しかも過剰に最適化された指数のシステムトレードになってしまうように思います。
指数を使わず、以前のように収益率の高い手法から順番に使用するようにしたら、またわずかですが株のシステムトレードで利益がでるようになりました。
難しいものではありますが、これからも勉強を重ね、いろんな方法を試していきたいです。